МИФИ
Русский
English

Проекты

Методы прогнозирования

Формирование эффективных портфелей на финансовых рынках »

Формирование эффективных пакетов инновационных проектов

Индикаторы эффективности и оценка риска распределения ресурсов в экономике

Математическое моделирование задач оптимизации облучения опухолей

 

 

Rambler's Top100


Rambler's Top100

Наш партнер:
InterSystems
 

  В разделе представлены модификации используемых методов формирования эффективных портфелей. Все предлагаемые здесь модификации используют прогнозируемые значения доходностей активов. Таким образом, каждая конкретная реализация представленных модификаций формирования портфелей базируется на конкретной прогнозной моделе.
  Если используются первые 6 схем формирования эффективных портфелей, то предварительно с использованием исторических данных рассчитывается ковариационная матрица отклонений доходностей активов от их прогнозируемых значений.
  В случае использования схемы с VaR предварительно на основе прогноза и исторических данных рассчитывается распределение доходностей активов, а затем при формировании портфелей используется двухкритериальная схема "уровень риска-уровень доходности".
  Трехкритериальную постановку "ожидаемая доходность - волатильность - объем перевложений" рекомендуется использовать в случае наличия сильной корреляции доходностей активов, входящих в формируемые эффективные портфели, а также при формировании "большого" портфеля, когда объем перевложений имеет большое значение.


  1. Формирование портфелей активов по схеме Марковица
  2. Формирование портфелей активов в условиях short-sale
  3. Формирование портфелей активов с учетом экспертных ограничений
  4. Формирование портфеля наименьшего риска
  5. Формирование портфелей при наличии безрисковых вложений
  6. Формирование портфелей в трехкритериальной постановке: доходность-волатильность-объём перевложений
  7. Формирование портфелей с использованием VaR

 

©2002 Научная группа А.В.Крянева. Все права защищены.
Замечания и предложения:
info@kryanev.ru
Дизайн сайта:
Рогощенков Николай